@ 2014.10.19 , 15:54

老鼠真的能预测金融市场价格么?

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莱曼先生是一只能够预测外汇交易价格的小老鼠,不过要让一只小老鼠乖乖配合,你用合理的奖惩制度刺激:如果它预测准确,能吃到一颗食物;但是如果预测失误,就要小小的电一下。

莱曼先生是“老鼠交易员”这个项目的众多小鼠之一,这个项目其实是澳大利亚概念艺术家Michael Marcovici的一个作品,这位艺术家的作品经常与商业和经济有关。为了完成这个项目,Marcovici训练了数十只小老鼠老侦测外汇市场未来的走势。那么问题来了,他是如何办到的呢?

首先,他将外汇市场的价格波动转化为钢琴上的音调——如果价格走高,那么下一个音调就会更高些——然后让老鼠预测下一个音调的走势。在发出【好了好了,我走就是了不要用小棍再捅老子】的牢骚后,小鼠开始预测价格会如何变化。而且,Marcovici说这些小鼠比训练数月的人类交易员的表现还好。

在原文作者和Marcovici用电子邮件通信时,他从来没说过老鼠是艺术项目的组成部分,在2009年,那时候他的【小老鼠外汇市场预测】艺术项目刚刚接近尾声,在某个采访视频里他甚至都很少笑。但是人们不难看出他对外汇市场的讽刺——为了“老鼠交易员”这个艺术项目,他甚至还制作了一个嘲讽味道十足的公司网站,上面说公司总部坐落在开曼群岛。

Marcovici认为,未来的高薪工作岗位也许用不着人类也能完成,有了这个想法,他才想出训练小老鼠决定投资。他大胆假设这些工作岗位未来都会被机器人取代,不过比起机器人,Marcovici更想看看老鼠能不能从数据中识别出人类无法识别的某些图形。

为了验证他的这个想法,他想出了这个略带科学性质的小鼠训练项目。训练持续三个月,每天最多训练5小时,小家伙们在Marcovici专门为它们搭建的温控箱里预测外汇走势。如果预测准确,小鼠会被奖励食物,如果预测不准确,就会受到轻微电击的惩罚。

“表现优异的老鼠很快就变得肥肥胖胖的。”Marcovici 说。

经过几个月的训练,他开始排除准确率低于52%的老鼠。最终Marcovici留下了四只“很有天赋的交易鼠”,他用这四只老鼠进行杂交培育出表现更为优异的后代。第二代的某只老鼠的判断准确率达到57%,甚至超过全世界某些最优秀的人类基金经理。

五年前Marcovici 接受了某次采访,他说许多对冲基金都很想对他的小鼠进行测验,看看到底有没有那么灵。Marcovici 说小鼠预测的瓶颈是小鼠的体力,每只小鼠只能预测20笔交易,但是对冲基金要要积累足够多的数据才能派上用处,这意味着他们需要很多小鼠。不过Marcovici 表示他还是和几家对冲基金间或有联系,万一他们改主意了呢?

不过到最后Marcovici家里养了差不多有100只老鼠,他不得不在几年搁置了这个项目。

“老鼠交易员”是建立在市场的历史数据可以用来预测未来的价格走势这个设想之上的。Marcovici在某采访中坚决表示说因为影响价格的是人类,所以人类的某些倾向形成的图形可以用数字来进行探测。虽然几乎没有什么文献能够支持Marcovici的观点,不过2011年某研究发现了价格走势图确实可以预测一分钟之后股市价格走向。最近又有一份研究发现Twitter活动可以用来预测价格走势。

Mashable和Twitter研究的作者之一进行了沟通,这个时候他却表示不能够确定为什么能够发现Twitter和股市价格之间的关联。其实真相是这样的:很明显要预测任何一支股票的价格都是不可能办到的,如果没有足够的运气,任何一个想要预测股票价格的人都会失败。根据加州大学伯克利分校研究人员在90年代初期做过的一份抽取了6万户家庭的调查得出的结果显示,买卖股票只会威胁个人财富。

大多数预测方法都只是短期有用,不能长久。不过大家还是愿意相信股市存在一定的可预测性,可能是大家投资压力太大需要释放吧,或者是面对极为紊乱毫无秩序的系统时,人们需要一个排解不适感的方法。
本文译自 The Atlantic,由译者 王大发财 基于创作共用协议(BY-NC)发布。


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