@ 2014.10.19 , 15:54
24

老鼠真的能预测金融市场价格么?

[-]

莱曼先生是一只能够预测外汇交易价格的小老鼠,不过要让一只小老鼠乖乖配合,你用合理的奖惩制度刺激:如果它预测准确,能吃到一颗食物;但是如果预测失误,就要小小的电一下。

莱曼先生是“老鼠交易员”这个项目的众多小鼠之一,这个项目其实是澳大利亚概念艺术家Michael Marcovici的一个作品,这位艺术家的作品经常与商业和经济有关。为了完成这个项目,Marcovici训练了数十只小老鼠老侦测外汇市场未来的走势。那么问题来了,他是如何办到的呢?

首先,他将外汇市场的价格波动转化为钢琴上的音调——如果价格走高,那么下一个音调就会更高些——然后让老鼠预测下一个音调的走势。在发出【好了好了,我走就是了不要用小棍再捅老子】的牢骚后,小鼠开始预测价格会如何变化。而且,Marcovici说这些小鼠比训练数月的人类交易员的表现还好。

在原文作者和Marcovici用电子邮件通信时,他从来没说过老鼠是艺术项目的组成部分,在2009年,那时候他的【小老鼠外汇市场预测】艺术项目刚刚接近尾声,在某个采访视频里他甚至都很少笑。但是人们不难看出他对外汇市场的讽刺——为了“老鼠交易员”这个艺术项目,他甚至还制作了一个嘲讽味道十足的公司网站,上面说公司总部坐落在开曼群岛。

Marcovici认为,未来的高薪工作岗位也许用不着人类也能完成,有了这个想法,他才想出训练小老鼠决定投资。他大胆假设这些工作岗位未来都会被机器人取代,不过比起机器人,Marcovici更想看看老鼠能不能从数据中识别出人类无法识别的某些图形。

为了验证他的这个想法,他想出了这个略带科学性质的小鼠训练项目。训练持续三个月,每天最多训练5小时,小家伙们在Marcovici专门为它们搭建的温控箱里预测外汇走势。如果预测准确,小鼠会被奖励食物,如果预测不准确,就会受到轻微电击的惩罚。

“表现优异的老鼠很快就变得肥肥胖胖的。”Marcovici 说。

经过几个月的训练,他开始排除准确率低于52%的老鼠。最终Marcovici留下了四只“很有天赋的交易鼠”,他用这四只老鼠进行杂交培育出表现更为优异的后代。第二代的某只老鼠的判断准确率达到57%,甚至超过全世界某些最优秀的人类基金经理。

五年前Marcovici 接受了某次采访,他说许多对冲基金都很想对他的小鼠进行测验,看看到底有没有那么灵。Marcovici 说小鼠预测的瓶颈是小鼠的体力,每只小鼠只能预测20笔交易,但是对冲基金要要积累足够多的数据才能派上用处,这意味着他们需要很多小鼠。不过Marcovici 表示他还是和几家对冲基金间或有联系,万一他们改主意了呢?

不过到最后Marcovici家里养了差不多有100只老鼠,他不得不在几年搁置了这个项目。

“老鼠交易员”是建立在市场的历史数据可以用来预测未来的价格走势这个设想之上的。Marcovici在某采访中坚决表示说因为影响价格的是人类,所以人类的某些倾向形成的图形可以用数字来进行探测。虽然几乎没有什么文献能够支持Marcovici的观点,不过2011年某研究发现了价格走势图确实可以预测一分钟之后股市价格走向。最近又有一份研究发现Twitter活动可以用来预测价格走势。

Mashable和Twitter研究的作者之一进行了沟通,这个时候他却表示不能够确定为什么能够发现Twitter和股市价格之间的关联。其实真相是这样的:很明显要预测任何一支股票的价格都是不可能办到的,如果没有足够的运气,任何一个想要预测股票价格的人都会失败。根据加州大学伯克利分校研究人员在90年代初期做过的一份抽取了6万户家庭的调查得出的结果显示,买卖股票只会威胁个人财富。

大多数预测方法都只是短期有用,不能长久。不过大家还是愿意相信股市存在一定的可预测性,可能是大家投资压力太大需要释放吧,或者是面对极为紊乱毫无秩序的系统时,人们需要一个排解不适感的方法。
本文译自 The Atlantic,由译者 王大发财 基于创作共用协议(BY-NC)发布。


给这篇稿打赏,让译者更有动力
支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:

0.0
赞一个 (1)

TOTAL COMMENTS: 24+1

  1. 雁南燕北
    @3 years ago
    2572468

    培育N代之后,最后活下的老鼠拥有了超能力……

    [111] XX [0] 回复 [0]
  2. 豆浆
    @3 years ago
    2572483

    看张看跌无非两种各占1/2,52%的老鼠运气稍微好点而已,统计学还是科学的

    [75] XX [1] 回复 [0]
  3. 2572485

    问题又来了。

  4. PassBy
    @3 years ago
    2572490

    AI领域引入了“耗子神经网络”

    [12] XX [0] 回复 [0]
  5. 2572492

    这个和那个预测球赛的骗局一样吧,就算猜对的概率每次只有1/2。只要基数足够大,总有能预测全对的

    [16] XX [1] 回复 [0]
  6. 2572502

    一直觉得预测股票和预测彩票一样,都是伪科学,实际还是靠运气,如果能稳赚不赔的,多半是有内幕消息。

  7. 2572510

    @FFF: 你错了,稳赚不赔的公司是因为他们用机器抢时间差。他们用专有硬件和软件做HFT,7成的大额高频交易都是黑池自动进行的,每宗交易只需要达到几分之一美分的利润就立刻交易,机器超大额度交易会巨额盈利。我们团队就接受过华尔街公司的委托设计过基于FPGA的亚微秒级ULLDMA点对点交易,交付他们那边实现了模型之后,一个季度盈利了两千亿美金。

    [41] XX [8] 回复 [0]
  8. 幕后煮屎者
    @3 years ago
    2572511

    股票和彩票不一样,持有股票是一个公司分出来的小小股东,如果公司有发展潜力的话是可以预测的股票会升的,但是升幅不大,有些人就死在贪心上,老想着一点点买入,一个月就升几倍的那种,就和彩票差不多的了。

  9. 2572516

    @fensi: 中国几乎没有HFT,还是人力做交易决定为主。

  10. 咿呀咿呀哟
    @3 years ago
    2572522

    中国不能合法炒外汇啊

  11. chosenone
    @3 years ago
    2572523

    @md2000 书记是不是可以下岗了

  12. alucard
    @3 years ago
    2572535

    @fensi:
    那你们竟然还交付了?

  13. 大海的方向
    @3 years ago
    2572572

    长时间统计来看,高薪的市场交易员的业绩并不如一只随机的猴子。

  14. yingyingying
    @3 years ago
    2572605

    @chosenone: 为什么书记会乱入。。。

  15. 中国人
    @3 years ago
    2572614

    就像用霍金预测未来一样

  16. 污化术士
    @3 years ago
    2572623

    公司总部坐落在开曼群岛。。马云也在那里呢。。

  17. consatan
    @3 years ago
    2572641

    @fensi:
    你们老总有没赶快拉几个朋友一起投资?现成的方案都有了

  18. forvord
    @3 years ago
    2572654

    我家的金鱼预测A股会在11月19日达到这轮反弹的高点,你相信么?

  19. 零下伊度
    @3 years ago
    2572674

    曾经有个人用老鼠来预测下一期彩票号码,用往期的号码刺激老鼠,猜对给吃的,猜错电他一下,结果没多久老鼠被电死了。。。

  20. 2572773

    @lafa: 怎么没有,光大乌龙指怎么出来的,期货市场更多

  21. 2573014

    @alucard: 我们很明白自己的局限,也有自知之明,如果模型错了,程序有bug的话,那就是亏上亿美金的事了。这个风险我们一个工程公司担负不了,不做不在行的事。第二,我们交付的只是系统,金融模型是那几个公司实现的,那才是他们的绝密,开发周期花的钱也很多。不过通过他们的指标,我们逆推了一个模型,自己私底下在模拟环境测试了,结果非常惊人,有可能还比他们的模型好。

  22. 2573035

    @fensi 一个季度2千亿?不算资本增加带来的更多利润,而且你还说是包赚不赔,一年就是8千亿。十年就能把美联储买下来,三十年后发型的美元都不够他们赚的。呵呵!

  23. 2573468

    @雁南燕北:
    如果培养的小白鼠基因变异成了抖M受虐狂怎么办……

  24. 2574199

    @fensi: HFT也是有很多公司在竞争, 套利的机会不是那么容易就能抓住的。如果真的稳赚不赔,那就只能拿无风险收益。

发表评论


24H最赞